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取消建设银行手机银行的短信业务，可以通过以下几种方式。
使用手机银行操作
1、打开手机银行应用，进入主页面。
2、点击“账户管理”或“我的账户”选项。
3、进入账户管理页面，选择想要取消短信服务的银行卡账户。
4、点击账户详情页面中的“账户短信服务”或“短信通知服务”。
5、在弹出的页面中，选择“取消短信服务”或“关闭通知”选项。
6、确认取消操作，输入验证码等相关信息完成取消操作。
方式二：拨打客服电话
拨打建设银行客服热线95533，根据语音提示选择相应的服务选项，并提供个人银行卡账户信息进行取消操作，客服人员会指导您完成取消短信服务的流程。
方式三：前往银行柜台办理
如果以上方式无法取消短信服务，您可以携带有效身份证件和银行卡前往就近的建设银行柜台，向工作人员说明要取消短信服务，他们将会协助您完成相关手续。
需要注意的是，取消短信服务后，您将不再接收到与银行卡相关的交易通知等信息，在取消之前，请确保您已经了解并确认不再需要该服务，根据不同情况，可能需要支付一定的费用来取消短信服务，具体费用请咨询银行工作人员或客服人员。